Сравнение DTD с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
DTD и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 17.24% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DJUN
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
DTD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DTD
DJUN
Сравнение DTD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.47 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DTD и DJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DJUN
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DJUN
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -11.96% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -7.33% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -11.96% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.18% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.64% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.33% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DJUN
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 3.79% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 10.23% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 8.50% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 8.16% | +8.05% |