Сравнение DTD с DJUN
DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while DJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTD returned 12.05%/yr vs 7.79%/yr for DJUN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTD charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.19%.
DTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.56%
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.51% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 17.30% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.19% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.78% |
Correlation
The correlation between DTD and DJUN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between DTD and DJUN shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DTD
DJUN
Сравнение DTD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.05 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 18.48 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTD и DJUN
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -11.96% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -3.15% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -11.96% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -11.96% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.81% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -1.58% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.52% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DJUN
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.70% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 3.58% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 4.45% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 8.52% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 8.02% | +8.17% |
Сравнение комиссий DTD и DJUN
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DJUN
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
DTD and DJUN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTD has higher volatility (2.62%) compared to DJUN (0.70%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DJUN's -11.96%.
On 5-year performance, DTD leads with 12.05% vs 7.79% for DJUN. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTD has performed better with a 12.05% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for DJUN.
DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while DJUN is Large Cap Blend Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.85% for DJUN.
DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTD и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор