PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с BGIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DTD is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, DTD returned 21.29% vs 20.71% for BGIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DTD и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 10.51%, а BGIG немного выше – 10.74%.

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%5.05%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between DTD and BGIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between DTD and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и BGIG

Секторы
DTD
BGIG

Технологии

20.9%
25.7%

Финансовые услуги

18.2%
14.4%

Здравоохранение

11.5%
15.2%

Промышленность

8.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.8%

Энергетика

7.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.8%

Коммунальные услуги

5.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.8%

Недвижимость

5.1%
3.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.6%

Технологии

DTD
20.9%
BGIG
25.7%

Финансовые услуги

DTD
18.2%
BGIG
14.4%

Здравоохранение

DTD
11.5%
BGIG
15.2%

Промышленность

DTD
8.4%
BGIG
10.3%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
BGIG
6.8%

Энергетика

DTD
7.8%
BGIG
10.2%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
BGIG
0.8%

Коммунальные услуги

DTD
5.5%
BGIG
7.2%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
BGIG
4.8%

Недвижимость

DTD
5.1%
BGIG
3.8%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD

Доходность на риск

DTD vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.58

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

13.82

+0.16

DTD vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и BGIG

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-13.24%

-44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.81%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.08%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-1.74%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.50%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и BGIG

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.36%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.72%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

9.02%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.88%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

11.88%

+4.31%

Сравнение комиссий DTD и BGIG

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и BGIG

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности BGIG в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and BGIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.62%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, DTD leads with 21.29% vs 20.71% for BGIG. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 21.29% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.73% for BGIG.

They also come from different issuers: WisdomTree and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор