PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с AOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с AOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DTD и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и AOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		0.07%32.14%16.03%12.65%-17.15%23.80%8.12%34.83%-17.63%35.37%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции AOD немного впереди с 12.04%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

AOD

1 день
2.71%
1 месяц
-9.47%
С начала года
0.07%
6 месяцев
5.96%
1 год
28.05%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с RQIAOD с DIVAOD с JEPIAOD с SPYAOD с DIVOAOD с FAX

Доходность на риск

DTD vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDAODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.68

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.39

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOD равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.14

+0.38

Корреляция

Корреляция между DTD и AOD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и AOD

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AOD в 12.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.47%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%

Просадки

Сравнение просадок DTD и AOD

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и AOD.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-72.26%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-16.71%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-28.92%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-43.68%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-10.57%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-27.50%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.80%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и AOD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.57%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

13.20%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

19.90%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

16.55%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.51%

-2.30%