Сравнение DTCR с SPYI
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. DTCR is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, DTCR returned 34.37%/yr vs 15.90%/yr for SPYI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 51.28%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.94%.
DTCR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 51.28%
- 6 месяцев
- 55.35%
- 1 год
- 80.32%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 51.28% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -13.98% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between DTCR and SPYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between DTCR and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. SPYI — Ранг доходности на риск
DTCR
SPYI
Сравнение DTCR c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 2.95 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.34 | 14.87 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и SPYI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -16.47% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.72% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -16.47% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.30% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -1.81% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.53% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и SPYI
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 3.89% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 8.20% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 10.19% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.01% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 13.01% | +9.06% |
Сравнение комиссий DTCR и SPYI
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и SPYI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPYI в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.62% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and SPYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.59%) compared to SPYI (3.89%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, DTCR leads with 34.37% vs 15.90% for SPYI. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 34.37% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.73% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.68% for SPYI.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор