PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.70%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%7.54%

Correlation

The correlation between DTCR and SPMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between DTCR and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и SPMO

Секторы
DTCR
SPMO

Недвижимость

56.8%
1.0%

Технологии

40.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

DTCR
56.8%
SPMO
1.0%

Технологии

DTCR
40.8%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

DTCR

-

SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SPMO
4.3%

Энергетика

DTCR

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

DTCR

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

DTCR

-

SPMO
6.7%

Промышленность

DTCR

-

SPMO
11.3%

Коммунальные услуги

DTCR

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DTCR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.49

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.38

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.47

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

13.52

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.49

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SPMO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-30.95%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.70%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-20.13%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-22.74%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-4.60%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SPMO

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.06% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

14.49%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

17.70%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

19.30%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

20.31%

+1.58%

Сравнение комиссий DTCR и SPMO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SPMO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SPMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 15.70% for DTCR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.66% for SPMO.

DTCR is categorized as REIT, while SPMO is Momentum. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.13% for SPMO.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор