PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DTCR returned 82.28% vs 11.52% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%11.45%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DTCR and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DTCR и SHLD

Секторы
DTCR
SHLD

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
SHLD

-

Технологии

DTCR
40.8%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SHLD

-

Энергетика

DTCR

-

SHLD

-

Финансовые услуги

DTCR

-

SHLD

-

Здравоохранение

DTCR

-

SHLD

-

Промышленность

DTCR

-

SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

DTCR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DTCR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
0.48

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
0.84

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.10

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

0.58

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

1.52

+18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.48

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.03

-1.26

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SHLD

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-20.10%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-20.10%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.57%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-3.21%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.60%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SHLD

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 7.06%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

19.39%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

24.08%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.14%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.14%

+0.75%

Сравнение комиссий DTCR и SHLD

И DTCR, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SHLD

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DTCR leads with 82.28% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 82.28% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.55% for SHLD.

DTCR is categorized as REIT, while SHLD is Aerospace & Defense. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор