PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и SHLD


2026 (YTD)202520242023
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
16.59%28.99%14.92%11.45%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
14.15%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 14.15%.


DTCR

1 день
1.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.23%
1 год
49.93%
3 года*
25.11%
5 лет*
10.91%
10 лет*

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий DTCR и SHLD

И DTCR, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

DTCR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.26

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.92

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.83

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

11.11

+0.44

DTCR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.64

-2.10

Корреляция

Корреляция между DTCR и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SHLD

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.94%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SHLD

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-15.06%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.06%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.20%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-2.58%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.19%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SHLD

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.10%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.74%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

18.65%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

25.62%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.79%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.79%

+1.04%