Сравнение DTCR с SGDM
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 17.23%/yr for SGDM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%.
DTCR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 48.56%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 37.20%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам DTCR и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.68% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -4.58% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | -0.98% |
Correlation
The correlation between DTCR and SGDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. SGDM — Ранг доходности на риск
DTCR
SGDM
Сравнение DTCR c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.30 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 3.60 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и SGDM
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -54.95% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -35.96% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -35.96% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -45.06% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -30.31% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -25.46% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 12.93% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и SGDM
Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 9.32%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 16.53% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 38.64% | -20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 46.24% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 36.11% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 36.97% | -14.91% |
Сравнение комиссий DTCR и SGDM
И DTCR, и SGDM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и SGDM
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SGDM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.09% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and SGDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (16.53%) compared to DTCR (9.32%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SGDM's -54.95%.
On 5-year performance, SGDM leads with 17.23% vs 14.12% for DTCR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 17.23% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR and SGDM have the same expense ratio: 0.50% per year.
SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.74% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while SGDM is Gold. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор