PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.70%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%10.35%

Correlation

The correlation between DTCR and QYLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between DTCR and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и QYLD

Секторы
DTCR
QYLD

Недвижимость

56.8%
0.1%

Технологии

40.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

DTCR
56.8%
QYLD
0.1%

Технологии

DTCR
40.8%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
QYLD
15.8%

Сырьевые материалы

DTCR

-

QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

QYLD
7.7%

Энергетика

DTCR

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

DTCR

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

DTCR

-

QYLD
4.2%

Промышленность

DTCR

-

QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

DTCR

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

DTCR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.78

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.89

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

4.79

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

28.10

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.78

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DTCR и QYLD

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-24.75%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-4.97%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-19.06%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-24.61%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-3.84%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.85%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и QYLD

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

1.84%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

7.12%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

8.57%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

14.70%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

15.49%

+6.40%

Сравнение комиссий DTCR и QYLD

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и QYLD

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and QYLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 8.43% for QYLD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while QYLD is Nasdaq-100. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.60% for QYLD.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор