Сравнение DTCR с QYLD
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 11.63%/yr vs 8.10%/yr for QYLD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.77%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам DTCR и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.77% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DTCR and QYLD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between DTCR and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. QYLD — Ранг доходности на риск
DTCR
QYLD
Сравнение DTCR c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.81 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 17.56 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и QYLD
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -24.75% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -5.78% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -19.06% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -24.61% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.07% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -3.81% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.25% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и QYLD
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.83% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 10.06% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 11.22% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.06% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.64% | +6.65% |
Сравнение комиссий DTCR и QYLD
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и QYLD
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QYLD в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and QYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs QYLD's -24.75%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.63% vs 8.10% for QYLD. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.63% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.88% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while QYLD is Nasdaq-100. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.60% for QYLD.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор