PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. DTCR is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 13.69%/yr for OVL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и OVL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%16.30%

Correlation

The correlation between DTCR and OVL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.66

The correlation between DTCR and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и OVL

Секторы
DTCR
OVL

Недвижимость

56.8%
1.9%

Технологии

40.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

DTCR
56.8%
OVL
1.9%

Технологии

DTCR
40.8%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
OVL
11.3%

Сырьевые материалы

DTCR

-

OVL
1.8%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

OVL
10.2%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

OVL
4.9%

Энергетика

DTCR

-

OVL
3.5%

Финансовые услуги

DTCR

-

OVL
11.6%

Здравоохранение

DTCR

-

OVL
8.5%

Промышленность

DTCR

-

OVL
8.3%

Коммунальные услуги

DTCR

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

DTCR vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCROVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.99

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.65

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.29

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

14.09

+3.31

DTCR vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа OVL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и OVL

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCROVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-35.49%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.73%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-21.73%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-29.23%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-3.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-6.70%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.04%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и OVL

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCROVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.82%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

11.20%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

14.48%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.86%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.55%

-0.49%

Сравнение комиссий DTCR и OVL

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и OVL

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and OVL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 13.69% for OVL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.74% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.79% for OVL.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор