PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. DTCR is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%14.75%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between DTCR and FPRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DTCR and FPRO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTCR и FPRO

Секторы
DTCR
FPRO

Недвижимость

56.8%
99.4%

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
FPRO
99.4%

Технологии

DTCR
40.8%
FPRO

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
FPRO
0.6%

Сырьевые материалы

DTCR

-

FPRO

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

FPRO

-

Энергетика

DTCR

-

FPRO

-

Финансовые услуги

DTCR

-

FPRO

-

Здравоохранение

DTCR

-

FPRO

-

Промышленность

DTCR

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

DTCR vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
0.79

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.15

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.14

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.35

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

3.88

+16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.79

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DTCR и FPRO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-32.81%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-7.67%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-16.83%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-32.81%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.73%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-12.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.67%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и FPRO

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.54%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

9.13%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

13.10%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.62%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.37%

+3.53%

Сравнение комиссий DTCR и FPRO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и FPRO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and FPRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 3.13% for FPRO. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.72% for DTCR.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.59% for FPRO.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор