PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с SWSBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DTCPX returned 1.80%/yr vs 1.30%/yr for SWSBX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 0.34%.

DTCPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.91%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.13%

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.75%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.38%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%1.38%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.34%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Correlation

The correlation between DTCPX and SWSBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.63

The correlation between DTCPX and SWSBX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX

Доходность на риск

DTCPX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCPXSWSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.64

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.77

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.37

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

7.75

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCPX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCPXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.64

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и SWSBX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и SWSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-9.06%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.54%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-1.79%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-9.06%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.63%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.79%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.47%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и SWSBX

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.69% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.62%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

2.23%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.99%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.47%

-0.39%

Сравнение комиссий DTCPX и SWSBX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и SWSBX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SWSBX в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and SWSBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSBX has higher volatility (0.70%) compared to DTCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs SWSBX's -9.06%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и SWSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор