Сравнение DTCPX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DHEIX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DHEIX
Сравнение DTCPX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.60 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 8.07 | -4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 10.53 | -8.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 39.35 | -28.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.60 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.96 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DHEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DHEIX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DHEIX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -12.33% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.50% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -4.87% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.27% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.77% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DHEIX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.36% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.72% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.15% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.52% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.28% | -0.21% |