Сравнение DTCPX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.99% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFSTX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFSTX
Сравнение DTCPX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.94 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.45 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.30 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.20 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.94 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFSTX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFSTX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFSTX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -60.99% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -13.92% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -25.91% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -44.78% | +34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.58% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -8.80% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.48% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 6.21% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 12.48% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 21.89% | -20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 20.65% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 22.07% | -20.00% |