Сравнение DTCPX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.92% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFQTX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFQTX
Сравнение DTCPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.08 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.63 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.35 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.35 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.08 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.48 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFQTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFQTX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFQTX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -59.35% | +48.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -12.73% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -22.64% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -37.21% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.96% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -7.84% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.73% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.24% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 9.06% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.23% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 17.04% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.27% | -16.20% |