Сравнение DTCPX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.08% против 11.59% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFIVX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFIVX
Сравнение DTCPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.31 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.92 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.08 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.61 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFIVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFIVX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFIVX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -66.61% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -11.99% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -25.29% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -48.11% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.92% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -12.30% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.72% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 6.92% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 10.68% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 16.67% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 16.27% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.07% | -16.00% |