PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DSTX returned 17.09%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-18.31%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between DSTX and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between DSTX and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и UMMA

Секторы
DSTX
UMMA

Технологии

19.8%
42.9%

Промышленность

15.2%
13.5%

Сырьевые материалы

14.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.1%

Здравоохранение

8.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.8%

Энергетика

4.7%
2.9%

Финансовые услуги

4.2%

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DSTX
19.8%
UMMA
42.9%

Промышленность

DSTX
15.2%
UMMA
13.5%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
UMMA
9.3%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
UMMA
8.1%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
UMMA
5.6%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
UMMA
0.8%

Энергетика

DSTX
4.7%
UMMA
2.9%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
UMMA

-

Недвижимость

DSTX

-

UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

DSTX

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DSTX vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.68

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.53

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.60

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.07

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DSTX и UMMA

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-34.17%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.93%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-18.73%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.77%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.82%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.82%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и UMMA

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.62%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.64%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

17.26%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.10%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.55%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

20.55%

-3.73%

Сравнение комиссий DSTX и UMMA

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и UMMA

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 17.09% for DSTX. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

DSTX has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.93% for UMMA.

DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Distillate Capital and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор