PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DSTX is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.71%/yr vs 8.14%/yr for DWMF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 1.89%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и DWMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%1.20%

Correlation

The correlation between DSTX and DWMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between DSTX and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и DWMF

Секторы
DSTX
DWMF

Технологии

19.8%
4.0%

Промышленность

15.2%
18.9%

Сырьевые материалы

14.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.5%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.5%

Энергетика

4.7%
2.0%

Финансовые услуги

4.2%
20.0%

Недвижимость

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

DSTX
19.8%
DWMF
4.0%

Промышленность

DSTX
15.2%
DWMF
18.9%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
DWMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
DWMF
5.5%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
DWMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
DWMF
11.5%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
DWMF
9.5%

Энергетика

DSTX
4.7%
DWMF
2.0%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
DWMF
20.0%

Недвижимость

DSTX

-

DWMF
6.7%

Коммунальные услуги

DSTX

-

DWMF
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

DSTX vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.71

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.06

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.89

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

2.61

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.71

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DSTX и DWMF

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-29.72%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.74%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-8.74%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-17.00%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-7.11%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.90%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.97%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и DWMF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.36%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.73%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.02%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.23%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.11%

+2.71%

Сравнение комиссий DSTX и DWMF

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и DWMF

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and DWMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTX has higher volatility (4.62%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.14% vs 6.71% for DSTX. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.14% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.72% for DSTX.

They also come from different issuers: Distillate Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.38% for DWMF.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор