Сравнение DSTX с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
DSTX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTX и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.46% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
DSTX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и DWMF
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
DSTX vs. DWMF — Ранг доходности на риск
DSTX
DWMF
Сравнение DSTX c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.38 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.02 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.13 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.12 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и DWMF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и DWMF
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.84% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и DWMF
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -29.72% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.74% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -17.00% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.33% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -3.88% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и DWMF
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.84% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 8.39% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 13.70% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.20% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 14.16% | +2.66% |