PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с LVDS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 15.18%.

DSTL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.10%
1 год
8.52%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

LVDS

1 день
-1.20%
1 месяц
2.78%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и LVDS

2026 (YTD)2025
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-0.31%5.87%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		15.18%7.40%

Correlation

The correlation between DSTL and LVDS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов DSTL и LVDS

Секторы
DSTL
LVDS

Технологии

31.1%
18.7%

Здравоохранение

20.3%
10.1%

Промышленность

12.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.5%

Энергетика

5.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

1.0%
4.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.7%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

DSTL
31.1%
LVDS
18.7%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
LVDS
10.1%

Промышленность

DSTL
12.9%
LVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
LVDS
8.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
LVDS
18.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
LVDS
7.5%

Энергетика

DSTL
5.4%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
LVDS
6.4%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
LVDS
4.7%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
LVDS
2.7%

Недвижимость

DSTL

-

LVDS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с FVALLVDS с DHLXLVDS с CSTKLVDS с VTVLVDS с CAMXLVDS с FCFY

Доходность на риск

DSTL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

—

—

DSTL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и LVDS

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-6.64%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.20%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.95%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

10.68%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

10.68%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

10.68%

+8.69%

Сравнение комиссий DSTL и LVDS

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и LVDS

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LVDS в 7.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.28%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.45%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and LVDS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.28% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор