PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSTL returned 16.38% vs 29.17% for LVDS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

DSTL

1 день
2.33%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.79%
1 год
16.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и LVDS

2026 (YTD)2025
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.79%5.87%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between DSTL and LVDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.70

The correlation between DSTL and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и LVDS

Секторы
DSTL
LVDS

Технологии

31.1%
18.7%

Здравоохранение

20.3%
10.1%

Промышленность

12.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.5%

Энергетика

5.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

1.0%
4.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.7%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

DSTL
31.1%
LVDS
18.7%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
LVDS
10.1%

Промышленность

DSTL
12.9%
LVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
LVDS
8.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
LVDS
18.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
LVDS
7.5%

Энергетика

DSTL
5.4%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
LVDS
6.4%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
LVDS
4.7%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
LVDS
2.7%

Недвижимость

DSTL

-

LVDS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

DSTL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.79

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.94

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.41

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

17.88

-12.24

DSTL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и LVDS

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-6.64%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.64%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.92%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.64%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и LVDS

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.88%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

8.16%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

10.50%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

10.56%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

10.56%

+8.80%

Сравнение комиссий DSTL и LVDS

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и LVDS

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.16%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and LVDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (5.13%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 16.38% for DSTL. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.16% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор