PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с LSVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSTL returned 22.42% vs 39.31% for LSVD. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 21.46%.

DSTL

1 день
0.00%
1 месяц
7.60%
6 месяцев
10.74%
С начала года
13.71%
1 год
22.42%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
Всё время*
14.74%

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
$4.56M$3.80M$4.38M

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

Сравнение доходности по годам DSTL и LSVD

2026 (YTD)20252024
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		13.71%8.71%-1.79%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%

Correlation

The correlation between DSTL and LSVD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between DSTL and LSVD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и LSVD

Секторы
DSTL
LSVD

Технологии

28.6%
38.8%

Здравоохранение

22.6%
12.3%

Промышленность

13.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.5%

Финансовые услуги

7.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.0%

Энергетика

5.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.8%

Сырьевые материалы

0.6%
1.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

DSTL
28.6%
LSVD
38.8%

Здравоохранение

DSTL
22.6%
LSVD
12.3%

Промышленность

DSTL
13.4%
LSVD
4.7%

Потребительский циклический сектор

DSTL
12.4%
LSVD
11.5%

Финансовые услуги

DSTL
7.5%
LSVD
12.1%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.0%
LSVD
13.0%

Энергетика

DSTL
5.3%
LSVD
1.7%

Потребительский защитный сектор

DSTL
2.8%
LSVD
3.3%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

DSTL
0.6%
LSVD
1.4%

Недвижимость

DSTL

-

LSVD
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUV

Доходность на риск

DSTL vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSTL c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.93

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.95

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.89

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

20.19

-12.39

DSTL vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и LSVD

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-19.30%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.07%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.29%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.44%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.95%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и LSVD

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.10%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.40%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.49%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.31%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.31%

+2.08%

Сравнение комиссий DSTL и LSVD

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и LSVD

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.11%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and LSVD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (6.16%) compared to LSVD (4.10%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 22.42% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Distillate and LSV. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор