PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSTL returned 12.73% vs 43.26% for LSVD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и LSVD

2026 (YTD)20252024
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%0.41%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between DSTL and LSVD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between DSTL and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и LSVD

Секторы
DSTL
LSVD

Технологии

26.7%
34.8%

Здравоохранение

20.3%
11.8%

Промышленность

15.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
15.4%

Финансовые услуги

6.9%
12.5%

Энергетика

5.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DSTL
26.7%
LSVD
34.8%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
LSVD
11.8%

Промышленность

DSTL
15.9%
LSVD
4.8%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
LSVD
12.0%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
LSVD
15.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
LSVD
12.5%

Энергетика

DSTL
5.6%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
LSVD
3.2%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
LSVD
0.8%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
LSVD
1.5%

Недвижимость

DSTL

-

LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

DSTL vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.41

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.64

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.38

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

24.69

-20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.41

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.66

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DSTL и LSVD

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-19.30%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.07%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.53%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.47%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.76%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и LSVD

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеют волатильность 3.39% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.36%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.52%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.76%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.45%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.45%

+1.94%

Сравнение комиссий DSTL и LSVD

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и LSVD

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and LSVD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 12.73% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Distillate Capital and LSV. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор