PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DSTL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и FEGE

2026 (YTD)20252024
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.45%8.71%-0.52%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PFIXDSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DSTL и FEGE

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Доходность на риск

DSTL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.76

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.38

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.51

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

9.75

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.88

-1.18

Корреляция

Корреляция между DSTL и FEGE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FEGE

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FEGE

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTLFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-11.13%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.96%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.08%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.37%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FEGE

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTLFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.59%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.89%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.66%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.87%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

14.87%

+4.66%