PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с FCFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с FCFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while FCFY is passively managed. Over the past year, DSTL returned 16.38% vs 13.60% for FCFY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FCFY.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FCFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью 2.26%.

DSTL

1 день
2.33%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.79%
1 год
16.38%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

FCFY

1 день
1.21%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
1.06%
С начала года
2.26%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и FCFY

2026 (YTD)202520242023
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.79%8.71%12.78%8.45%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		2.26%16.76%11.28%11.06%

Correlation

The correlation between DSTL and FCFY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between DSTL and FCFY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и FCFY

Секторы
DSTL
FCFY

Технологии

31.1%
40.9%

Здравоохранение

20.3%
9.8%

Промышленность

12.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.9%

Финансовые услуги

6.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.2%

Энергетика

5.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DSTL
31.1%
FCFY
40.9%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
FCFY
9.8%

Промышленность

DSTL
12.9%
FCFY
5.6%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
FCFY
9.9%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
FCFY
10.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
FCFY
9.2%

Энергетика

DSTL
5.4%
FCFY
3.4%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
FCFY
4.8%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
FCFY
2.2%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
FCFY
1.6%

Недвижимость

DSTL

-

FCFY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с VOOFCFY с LVDSFCFY с SPY

Доходность на риск

DSTL vs. FCFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c FCFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLFCFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.85

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.14

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

2.85

+2.79

DSTL vs. FCFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FCFY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FCFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FCFY

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FCFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLFCFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-21.36%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.94%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.56%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.79%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FCFY

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLFCFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.35%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.64%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.16%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.43%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.43%

+1.93%

Сравнение комиссий DSTL и FCFY

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FCFY

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FCFY в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.16%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.44%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and FCFY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (5.13%) compared to FCFY (4.35%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs FCFY's -21.36%.

On 1-year performance, DSTL leads with 16.38% vs 13.60% for FCFY. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCFY has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSTL has performed better with a 16.38% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.16% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.60% for FCFY.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и FCFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор