PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с FCFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с FCFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while FCFY is passively managed. Over the past year, DSTL returned 12.73% vs 20.70% for FCFY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FCFY.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FCFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FCFY с доходностью 3.09%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и FCFY

2026 (YTD)202520242023
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%9.45%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%

Correlation

The correlation between DSTL and FCFY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between DSTL and FCFY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и FCFY

Секторы
DSTL
FCFY

Технологии

26.7%
37.4%

Здравоохранение

20.3%
10.1%

Промышленность

15.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Финансовые услуги

6.9%
11.5%

Энергетика

5.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DSTL
26.7%
FCFY
37.4%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
FCFY
10.1%

Промышленность

DSTL
15.9%
FCFY
5.8%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
FCFY
9.8%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
FCFY
10.3%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
FCFY
11.5%

Энергетика

DSTL
5.6%
FCFY
4.0%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
FCFY
5.1%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
FCFY
2.5%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
FCFY
1.7%

Недвижимость

DSTL

-

FCFY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с VOOFCFY с vfloFCFY с SPY

Доходность на риск

DSTL vs. FCFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c FCFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLFCFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.88

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. FCFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCFY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FCFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLFCFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FCFY

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FCFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLFCFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-21.36%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.94%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.17%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.50%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.47%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FCFY

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.39%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLFCFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.29%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.39%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.54%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.54%

+1.85%

Сравнение комиссий DSTL и FCFY

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FCFY

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FCFY в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and FCFY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs FCFY's -21.36%.

On 1-year performance, FCFY leads with 20.70% vs 12.73% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 20.70% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.24% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.60% for FCFY.

FCFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и FCFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор