Сравнение DSTL с FCFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY).
DSTL и FCFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и FCFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и FCFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 9.45% |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.82% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью -7.82%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
FCFY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и FCFY
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.
Доходность на риск
DSTL vs. FCFY — Ранг доходности на риск
DSTL
FCFY
Сравнение DSTL c FCFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | FCFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.39 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и FCFY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и FCFY
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FCFY в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и FCFY
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FCFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -21.36% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -15.01% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -10.19% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.39% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.58% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и FCFY
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеют волатильность 3.94% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.06% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.14% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 22.62% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.69% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.69% | +1.84% |