Сравнение DSTL с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
DSTL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 12.93% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и CSTK
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
DSTL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DSTL
CSTK
Сравнение DSTL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и CSTK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и CSTK
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и CSTK
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -8.87% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.78% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.26% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 11.70% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.70% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 11.70% | +7.83% |