PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSTL returned 13.97% vs 20.42% for BGIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%8.97%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DSTL and BGIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between DSTL and BGIG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и BGIG

Секторы
DSTL
BGIG

Технологии

26.7%
24.6%

Здравоохранение

20.3%
14.6%

Промышленность

15.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Финансовые услуги

6.9%
14.8%

Энергетика

5.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.9%

Коммунальные услуги

1.0%
7.9%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

DSTL
26.7%
BGIG
24.6%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
BGIG
14.6%

Промышленность

DSTL
15.9%
BGIG
10.6%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
BGIG

-

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
BGIG
14.8%

Энергетика

DSTL
5.6%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
BGIG
6.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
BGIG
0.6%

Недвижимость

DSTL

-

BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DSTL vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.28

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.27

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.53

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

13.58

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.28

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.40

-0.67

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BGIG

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-13.24%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.81%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.70%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.51%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BGIG

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.59%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.72%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.99%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

11.94%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

11.94%

+7.45%

Сравнение комиссий DSTL и BGIG

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BGIG

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and BGIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.52%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 20.42% vs 13.97% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 20.42% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.23% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор