Сравнение DSPIX с SCHF
DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSPIX returned 14.81%/yr vs 10.35%/yr for SCHF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 14.81% против 10.35% соответственно.
DSPIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 10.68%
SCHF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $224.59M | $216.22M | $213.25M |
Сравнение доходности по годам DSPIX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 13.67% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 17.35% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between DSPIX and SCHF is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.82 |
The correlation between DSPIX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
DSPIX
SCHF
Сравнение DSPIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPIX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.77 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 10.29 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и SCHF
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -34.87% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.48% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -13.41% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -29.14% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.87% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -7.33% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.09% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и SCHF
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 4.15%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.20% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.47% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 17.36% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.72% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.06% | +0.99% |
Сравнение комиссий DSPIX и SCHF
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и SCHF
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.80%, что больше доходности SCHF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 29.80% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.01% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
DSPIX and SCHF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (5.20%) compared to DSPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs SCHF's -34.87%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPIX и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор