Сравнение DSMFX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMFX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMFX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 3.77% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 0.45% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
DSMFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMFX и SWMCX
DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
DSMFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
DSMFX
SWMCX
Сравнение DSMFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMFX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.68 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSMFX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMFX и SWMCX
Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.88% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSMFX и SWMCX
Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -40.34% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.43% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -26.09% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.76% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -6.74% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.89% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMFX и SWMCX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.61% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 10.50% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 19.09% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.27% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.77% | +1.15% |