Сравнение DSMFX с FHUMX

С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у FHUMX с доходностью 0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DSMFX и FHUMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности FHUMX в 8.53%

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и FHUMX.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.