PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с FHUMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMFX с FHUMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) and FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DSMFX returned 8.03%/yr vs 5.84%/yr for FHUMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSMFX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for FHUMX.

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и FHUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у FHUMX с доходностью 12.85%.

DSMFX

1 день
-1.60%
1 месяц
3.00%
С начала года
20.06%
6 месяцев
17.27%
1 год
39.28%
3 года*
19.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

FHUMX

1 день
-2.81%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.85%
6 месяцев
10.34%
1 год
14.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMFX и FHUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		20.06%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%38.48%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		12.85%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%

Correlation

The correlation between DSMFX and FHUMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between DSMFX and FHUMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с CMJIXDSMFX с FITIXDSMFX с BMSLX
Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с JNVSXFHUMX с FZFLXFHUMX с QAMNXFHUMX с FHYTXFHUMX с BEARXFHUMX с KAUFX

Доходность на риск

DSMFX vs. FHUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c FHUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMFXFHUMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.81

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.28

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.47

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

4.29

+12.85

DSMFX vs. FHUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FHUMX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и FHUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и FHUMX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки FHUMX в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и FHUMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMFXFHUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-29.48%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.58%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-29.48%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-29.48%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.14%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.83%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и FHUMX

Текущая волатильность для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) составляет 6.70%, в то время как у Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMFXFHUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.95%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

16.39%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

20.95%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

21.49%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

21.21%

+0.67%

Сравнение комиссий DSMFX и FHUMX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHUMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и FHUMX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности FHUMX в 7.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		5.94%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		7.58%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMFX and FHUMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHUMX has higher volatility (8.95%) compared to DSMFX (6.70%). In terms of maximum drawdown, DSMFX dropped -42.52% vs FHUMX's -29.48%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMFX и FHUMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор