PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMFX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMFX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		0.28%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

DSMFX

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.77%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
26.70%
3 года*
13.32%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с FITIXDSMFX с BTSMXDSMFX с FHUMXDSMFX с FMCDXDSMFX с BMSLX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий DSMFX и LLSCX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

DSMFX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.15

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.32

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.10

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

0.30

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между DSMFX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и LLSCX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		7.11%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и LLSCX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMFXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-63.97%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.47%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-28.37%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-7.92%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.90%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и LLSCX

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMFXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.90%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.23%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

15.42%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.00%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.58%

-2.68%