PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMFX с DLDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - DSMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Destinations Funds, while DLDFX is a Short-Term Bond fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DSMFX returned 8.21%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DSMFX charges 1.10%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMFX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		18.80%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%15.60%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between DSMFX and DLDFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCXDSMFX с CMJIX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DLCFXDLDFX с RSDIX

Доходность на риск

DSMFX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.90

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
5.08

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

7.67

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

22.84

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDFX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

2.15

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.73

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и DLDFX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMFXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-8.64%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-0.64%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-1.71%

-25.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-3.88%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-0.71%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.21%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и DLDFX

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMFXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.31%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

1.28%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

1.69%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

1.80%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

2.07%

+19.79%

Сравнение комиссий DSMFX и DLDFX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и DLDFX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DSMFX and DLDFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMFX has higher volatility (5.64%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DSMFX dropped -42.52% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMFX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор