PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с BTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMFX с BTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX).

DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и BTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMFX и BTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-2.20%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BTSMX с доходностью -2.20%.

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

BTSMX

1 день
1.69%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.36%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Boston Trust SMID Cap Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с FITIXDSMFX с CMJIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с FMCDX
Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с BTEFXBTSMX с PFSLXBTSMX с WAMFXBTSMX с BTMFXBTSMX с WIEFX

Сравнение комиссий DSMFX и BTSMX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BTSMX в 0.75%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

DSMFX vs. BTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c BTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXBTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.04

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.19

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.11

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.39

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. BTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BTSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и BTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXBTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.04

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между DSMFX и BTSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и BTSMX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности BTSMX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.10%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и BTSMX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки BTSMX в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и BTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMFXBTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-38.04%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.55%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-21.46%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-9.23%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.98%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и BTSMX

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMFXBTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.00%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.16%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.54%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.81%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.42%

+3.50%