Сравнение DSMFX с CMJIX
DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) and CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DSMFX returned 8.61%/yr vs 7.66%/yr for CMJIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DSMFX charges 1.10%/yr vs 0.24%/yr for CMJIX.
Доходность
Сравнение доходности DSMFX и CMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMFX показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у CMJIX с доходностью 17.18%.
DSMFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
CMJIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам DSMFX и CMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 22.01% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 17.18% | 9.41% | 12.53% | 15.25% | -19.10% | 21.27% | 24.04% | 31.03% | -9.21% | 11.43% |
Correlation
The correlation between DSMFX and CMJIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between DSMFX and CMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMFX vs. CMJIX — Ранг доходности на риск
DSMFX
CMJIX
Сравнение DSMFX c CMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMFX | CMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.03 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 12.15 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMFX и CMJIX
Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CMJIX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и CMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMFX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -38.09% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.37% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -21.46% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -28.13% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -6.21% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.34% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMFX и CMJIX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMFX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 11.34% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 14.64% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.70% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.61% | +2.27% |
Сравнение комиссий DSMFX и CMJIX
DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CMJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMFX и CMJIX
Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CMJIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.92% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.85% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMFX and CMJIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (6.45%) compared to CMJIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, DSMFX dropped -42.52% vs CMJIX's -38.09%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMFX и CMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор