Сравнение DSMFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMFX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMFX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 3.77% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.
DSMFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMFX и AVEMX
DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
DSMFX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
DSMFX
AVEMX
Сравнение DSMFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMFX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.63 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.61 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 1.48 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.36 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DSMFX и AVEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMFX и AVEMX
Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.88% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DSMFX и AVEMX
Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -59.76% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.42% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -18.64% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.28% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -8.63% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.53% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMFX и AVEMX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.67% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 13.27% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 21.06% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.46% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 18.47% | +3.45% |