PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с USVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. DSMC is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.32%/yr vs 20.77%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 18.75%.

DSMC

1 день
0.60%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.05%
1 месяц
4.06%
С начала года
18.75%
6 месяцев
16.97%
1 год
32.76%
3 года*
20.77%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и USVM

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		11.65%2.73%2.81%29.50%8.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		18.75%10.56%16.59%18.90%4.02%

Correlation

The correlation between DSMC and USVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between DSMC and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и USVM

Секторы
DSMC
USVM

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.3%

Технологии

18.0%
12.5%

Промышленность

16.6%
12.4%

Энергетика

14.4%
4.0%

Здравоохранение

11.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Финансовые услуги

3.0%
21.6%

Недвижимость

0.4%
12.1%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

DSMC
18.7%
USVM
11.3%

Технологии

DSMC
18.0%
USVM
12.5%

Промышленность

DSMC
16.6%
USVM
12.4%

Энергетика

DSMC
14.4%
USVM
4.0%

Здравоохранение

DSMC
11.0%
USVM
11.3%

Потребительский защитный сектор

DSMC
9.0%
USVM
4.8%

Коммуникационные услуги

DSMC
5.8%
USVM
2.5%

Сырьевые материалы

DSMC
3.4%
USVM
1.6%

Финансовые услуги

DSMC
3.0%
USVM
21.6%

Недвижимость

DSMC
0.4%
USVM
12.1%

Коммунальные услуги

DSMC

-

USVM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с VFLO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

DSMC vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMCUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.20

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.18

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.94

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.82

-6.94

DSMC vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMC и USVM

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-42.38%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.36%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-24.34%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.24%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.85%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.22%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и USVM

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.10%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.04%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.96%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.64%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.97%

-1.67%

Сравнение комиссий DSMC и USVM

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и USVM

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности USVM в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.14%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.77%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and USVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.34%) compared to USVM (4.10%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 20.77% vs 12.32% for DSMC. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 20.77% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

USVM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.14% for DSMC.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Distillate and Victory Capital. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор