Сравнение DSMC с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
DSMC и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и SQLV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
DSMC vs. SQLV — Ранг доходности на риск
DSMC
SQLV
Сравнение DSMC c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.69 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и SQLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SQLV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SQLV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -48.34% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.92% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.16% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.79% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SQLV
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.25% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.40% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 22.07% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.04% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 23.50% | -2.80% |