Сравнение DSMC с SQLV
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 12.32%/yr vs 13.42%/yr for SQLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SQLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 16.34%.
DSMC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQLV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 11.65% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.50% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 16.34% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | 3.83% |
Correlation
The correlation between DSMC and SQLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between DSMC and SQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DSMC и SQLV
Секторы
DSMC
SQLV
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DSMC
SQLV
Технологии
DSMC
SQLV
Промышленность
DSMC
SQLV
Энергетика
DSMC
SQLV
Здравоохранение
DSMC
SQLV
Потребительский защитный сектор
DSMC
SQLV
Коммуникационные услуги
DSMC
SQLV
Сырьевые материалы
DSMC
SQLV
Финансовые услуги
DSMC
SQLV
Недвижимость
DSMC
SQLV
Коммунальные услуги
DSMC
-
SQLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. SQLV — Ранг доходности на риск
DSMC
SQLV
Сравнение DSMC c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMC | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.28 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 9.82 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SQLV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SQLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -48.34% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.84% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -26.86% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.96% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.90% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SQLV
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.56% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.69% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.98% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 23.32% | -3.02% |
Сравнение комиссий DSMC и SQLV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SQLV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SQLV в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.14% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.01% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and SQLV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQLV has higher volatility (4.55%) compared to DSMC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs SQLV's -48.34%.
On 3-year performance, SQLV leads with 13.42% vs 12.32% for DSMC. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SQLV has performed better with a 13.42% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.
DSMC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.01% for SQLV.
They also come from different issuers: Distillate and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.60% for SQLV.
SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и SQLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор