Сравнение DSMC с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
DSMC и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.44%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и SLYV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
DSMC vs. SLYV — Ранг доходности на риск
DSMC
SLYV
Сравнение DSMC c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 5.74 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и SLYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и SLYV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и SLYV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -61.15% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.73% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.18% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.00% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и SLYV
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.43% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 13.48% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 23.64% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.12% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 23.97% | -3.27% |