Сравнение DSMC с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DSMC и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.80% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%.
DSMC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и RSP
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DSMC vs. RSP — Ранг доходности на риск
DSMC
RSP
Сравнение DSMC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.64 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и RSP
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и RSP
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -59.92% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.54% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.66% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.69% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.80% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и RSP
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.40% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.84% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.16% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.20% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.36% | +2.34% |