PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). DSMC is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 13.36%/yr vs 50.15%/yr for QLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%29.50%8.68%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-12.32%

Correlation

The correlation between DSMC and QLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between DSMC and QLD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSMC и QLD

Секторы
DSMC
QLD

Технологии

21.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

19.9%
12.3%

Промышленность

17.8%
2.8%

Энергетика

17.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.8%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Финансовые услуги

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

DSMC
21.5%
QLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
QLD
12.3%

Промышленность

DSMC
17.8%
QLD
2.8%

Энергетика

DSMC
17.0%
QLD
0.6%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
QLD
15.8%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
QLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
QLD
7.7%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
QLD
1.1%

Недвижимость

DSMC
0.4%
QLD
0.1%

Коммунальные услуги

DSMC

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с VFLO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DSMC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.70

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.16

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.42

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.92

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.70

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DSMC и QLD

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-83.13%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-25.13%

+14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-42.29%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.53%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-18.17%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.20%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и QLD

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.40%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.90%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

24.08%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

31.85%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

44.74%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

44.56%

-24.17%

Сравнение комиссий DSMC и QLD

DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и QLD

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and QLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to DSMC (4.40%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 50.15% vs 13.36% for DSMC. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 50.15% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

DSMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.12% for QLD.

DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Distillate and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор