PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSM с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DSM и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSM и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		-1.73%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 1.36% против 11.46% соответственно.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.36%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DHFDSM с DMODSM с DMBDSM с DMADSM с DFPDSM с DIAXDSM с DHY
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий DSM и RYOTX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSM vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.73

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.37

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.26

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.42

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.73

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между DSM и RYOTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и RYOTX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.54%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок DSM и RYOTX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-56.86%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.59%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-35.84%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-44.87%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-7.15%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.47%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.88%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и RYOTX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.07%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

17.62%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

26.53%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

23.39%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

23.03%

-9.58%