Сравнение DSM с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.99% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и DFISX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DSM vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DSM
DFISX
Сравнение DSM c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.99 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.56 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.34 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 9.16 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DSM и DFISX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DFISX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DFISX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -60.66% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.96% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -35.06% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -43.00% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -9.09% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -11.69% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DFISX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.81% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.46% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 15.63% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 15.80% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.13% | -2.68% |