Сравнение DSI с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
DSI и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и QARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.81% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 20.94% | 31.15% | -4.10% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -14.62% | 31.82% | 14.83% | 30.70% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.66%.
DSI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.73%
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и QARP
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSI vs. QARP — Ранг доходности на риск
DSI
QARP
Сравнение DSI c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.56 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DSI и QARP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и QARP
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QARP в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и QARP
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -35.44% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.32% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -22.75% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.72% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.52% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.40% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и QARP
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.37% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.16% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.82% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.57% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.80% | -1.13% |