PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSI с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSI returned 12.45%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности DSI и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

DSI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
8.37%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.94%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		10.33%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.51%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between DSI and QARP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between DSI and QARP shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSI и QARP

Секторы
DSI
QARP

Технологии

43.1%
23.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
11.3%

Финансовые услуги

10.1%
12.1%

Промышленность

8.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.6%

Здравоохранение

7.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Энергетика

1.5%
5.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Технологии

DSI
43.1%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
QARP
11.3%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
QARP
12.1%

Промышленность

DSI
8.0%
QARP
8.5%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
QARP
9.6%

Здравоохранение

DSI
7.0%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
QARP
9.6%

Недвижимость

DSI
2.6%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
QARP
2.3%

Энергетика

DSI
1.5%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

DSI vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.38

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.34

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.46

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

15.38

-7.67

DSI vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и QARP

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-35.44%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.26%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-15.65%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-22.75%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.39%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.63%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и QARP

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.76%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.22%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

10.58%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.54%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.55%

-0.85%

Сравнение комиссий DSI и QARP

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и QARP

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.87%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and QARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSI has higher volatility (3.97%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, DSI leads with 12.45% vs 12.09% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 12.45% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.87% for DSI.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор