PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с PABU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, DSI returned 20.81%/yr vs 18.02%/yr for PABU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности DSI и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 6.81%.

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%22.38%28.51%-16.01%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between DSI and PABU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between DSI and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и PABU

Секторы
DSI
PABU

Технологии

43.1%
52.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.4%

Финансовые услуги

10.1%
6.8%

Промышленность

8.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.0%

Здравоохранение

7.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

2.6%
16.6%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Энергетика

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.6%

Технологии

DSI
43.1%
PABU
52.1%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
PABU
8.4%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
PABU
6.8%

Промышленность

DSI
8.0%
PABU
1.6%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
PABU
6.0%

Здравоохранение

DSI
7.0%
PABU
5.7%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
PABU

-

Недвижимость

DSI
2.6%
PABU
16.6%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
PABU
0.5%

Энергетика

DSI
1.5%
PABU
0.9%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
PABU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT

Доходность на риск

DSI vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.50

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.05

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.57

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

5.37

+5.68

DSI vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PABU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и PABU

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-22.76%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.40%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-20.85%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.61%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-5.62%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и PABU

Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 5.40%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.97%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.32%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.06%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.76%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.76%

0.00%

Сравнение комиссий DSI и PABU

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и PABU

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PABU в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DSI and PABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABU has higher volatility (5.97%) compared to DSI (5.40%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, DSI leads with 20.81% vs 18.02% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSI has performed better with a 20.81% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

PABU has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.04% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.10% for PABU.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор