PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DSI returned 20.81%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSI charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности DSI и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%22.38%28.51%3.60%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between DSI and EFRA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.68

The correlation between DSI and EFRA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSI и EFRA

Секторы
DSI
EFRA

Технологии

43.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Финансовые услуги

10.1%

-

Промышленность

8.0%
64.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.4%

Здравоохранение

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%
24.2%

Технологии

DSI
43.1%
EFRA
2.8%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
EFRA

-

Финансовые услуги

DSI
10.1%
EFRA

-

Промышленность

DSI
8.0%
EFRA
64.1%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
EFRA
6.4%

Здравоохранение

DSI
7.0%
EFRA

-

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
EFRA

-

Недвижимость

DSI
2.6%
EFRA

-

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
EFRA
2.5%

Энергетика

DSI
1.5%
EFRA

-

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
EFRA
24.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

DSI vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.76

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.17

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.98

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

2.69

+8.36

DSI vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и EFRA

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-16.25%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.20%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-16.25%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-6.44%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.66%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.08%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и EFRA

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеют волатильность 5.40% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.60%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.48%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

15.58%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.58%

+3.18%

Сравнение комиссий DSI и EFRA

DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и EFRA

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and EFRA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (5.44%) compared to DSI (5.40%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, DSI leads with 20.81% vs 10.23% for EFRA. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSI has performed better with a 20.81% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.04% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFRA is Industrials Equities. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.47% for EFRA.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор