Сравнение DSGR с CALM
DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DSGR returned 10.82%/yr vs 8.39%/yr for CALM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGR и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGR показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции DSGR превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.39% соответственно.
DSGR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 10.82%
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам DSGR и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.29% | -20.38% | 9.00% | 71.24% | -32.68% | 7.54% | -2.28% | 64.87% | 27.68% | 3.99% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between DSGR and CALM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DSGR:
$1.29B
CALM:
$3.57B
DSGR:
$0.12
CALM:
$14.48
DSGR:
235.35
CALM:
5.20
DSGR:
0.64
CALM:
1.04
DSGR:
1.99
CALM:
1.32
DSGR:
$2.00B
CALM:
$3.46B
DSGR:
$638.15M
CALM:
$1.17B
DSGR:
$135.84M
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGR vs. CALM — Ранг доходности на риск
DSGR
CALM
Сравнение DSGR c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSGR | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.50 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.79 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSGR | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.56 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DSGR и CALM
Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGR | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -74.08% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.94% | -37.00% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.73% | -37.00% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.34% | -37.00% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.03% | -39.12% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -33.59% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -30.31% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 23.36% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGR и CALM
Текущая волатильность для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) составляет 4.91%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGR | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.35% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 20.50% | +26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 33.15% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 32.60% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 31.16% | +13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGR и CALM
DSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
DSGR Distribution Solutions Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSGR и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSGR и CALM
DSGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
DSGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
DSGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DSGR and CALM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to DSGR (4.91%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs CALM's -74.08%.
DSGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGR и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор