PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGR с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSGR с BAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSGR (Distribution Solutions Group Inc) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. DSGR operates in Industrial Distribution (Industrials), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DSGR returned 10.82%/yr vs 16.58%/yr for BAC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSGR и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSGR показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DSGR уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.82% против 16.58% соответственно.

DSGR

1 день
-1.04%
1 месяц
0.96%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.97%
1 год
-0.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
10.82%

BAC

1 день
3.38%
1 месяц
1.98%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.11%
1 год
24.86%
3 года*
26.73%
5 лет*
7.08%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSGR и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGR
Distribution Solutions Group Inc		0.29%-20.38%9.00%71.24%-32.68%7.54%-2.28%64.87%27.68%3.99%
BAC
Bank of America Corporation		-0.95%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Correlation

The correlation between DSGR and BAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between DSGR and BAC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSGR:

$1.29B

BAC:

$401.81B

EPS

DSGR:

$0.12

BAC:

$4.19

Коэффициент P/E

DSGR:

235.35

BAC:

12.92

Коэффициент P/S

DSGR:

0.64

BAC:

2.34

Коэффициент P/B

DSGR:

1.99

BAC:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DSGR:

$2.00B

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGR:

$638.15M

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

DSGR:

$135.84M

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distribution Solutions Group Inc

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с DSGR:
DSGR с ARLODSGR с APHDSGR с ABNBDSGR с ALHCDSGR с CALMDSGR с ANFDSGR с BLBD
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

DSGR vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGR
Ранг доходности на риск DSGR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGR c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSGRBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.16

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.62

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.39

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

3.59

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSGR vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGR и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSGRBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.16

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DSGR и BAC

Максимальная просадка DSGR за все время составила -86.83%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGR и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSGRBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.83%

-93.10%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.94%

-17.93%

-24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.73%

-27.51%

-25.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.34%

-46.64%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.03%

-48.95%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.75%

-4.85%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.91%

-28.32%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

6.93%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGR и BAC

Текущая волатильность для Distribution Solutions Group Inc (DSGR) составляет 4.91%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSGRBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.84%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

16.44%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

21.55%

+30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

26.89%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.07%

30.70%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGR и BAC

DSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.03%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
DSGR
Distribution Solutions Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGR и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Distribution Solutions Group Inc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
496.00M
30.27B
(DSGR) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSGR и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Distribution Solutions Group Inc и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
32.9%
95.6%
Активы портфеля
DSGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о валовой прибыли в 163.34M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

DSGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

DSGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Distribution Solutions Group Inc сообщила о чистой прибыли в 382.00K при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

Часто задаваемые вопросы

DSGR and BAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAC has higher volatility (6.84%) compared to DSGR (4.91%). In terms of maximum drawdown, DSGR dropped -86.83% vs BAC's -93.10%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSGR и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор