Сравнение DSFIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.18%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и FMBPX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSFIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
DSFIX
FMBPX
Сравнение DSFIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.11 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.85 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и FMBPX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FMBPX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и FMBPX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -18.34% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.15% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -18.02% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.19% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.29% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и FMBPX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.59% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.53% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.02% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 5.44% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.72% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.08% | -0.11% |