Сравнение DSEP с IVVB
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. DSEP is passively managed, while IVVB is actively managed. Over the past year, DSEP returned 12.09% vs 12.14% for IVVB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 3.75%.
DSEP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 4.80% | 10.75% | 11.29% | 7.36% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 3.75% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between DSEP and IVVB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between DSEP and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. IVVB — Ранг доходности на риск
DSEP
IVVB
Сравнение DSEP c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.12 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 9.02 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEP и IVVB
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -13.08% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.75% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.94% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.59% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.35% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и IVVB
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 1.76% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.45% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 7.39% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.24% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 9.24% | -1.77% |
Сравнение комиссий DSEP и IVVB
DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и IVVB
DSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.18% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DSEP and IVVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSEP has higher volatility (1.76%) compared to IVVB (1.73%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, IVVB leads with 12.14% vs 12.09% for DSEP. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 12.14% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.
IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for DSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.50% for IVVB.
DSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор