Сравнение DSEP с BUFD
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. DSEP is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past 5 years, DSEP returned 8.35%/yr vs 7.70%/yr for BUFD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 6.94%.
DSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.68%
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $286.84K | $359.57K | $473.33K |
Сравнение доходности по годам DSEP и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 7.41% | 10.75% | 11.29% | 18.87% | -7.45% | 6.04% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.86% |
Correlation
The correlation between DSEP and BUFD is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between DSEP and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. BUFD — Ранг доходности на риск
DSEP
BUFD
Сравнение DSEP c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.65 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 19.31 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEP и BUFD
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -10.75% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -3.43% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -10.15% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -10.75% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.92% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.65% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и BUFD
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 1.52% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.27% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 5.25% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.76% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.49% | -0.06% |
Сравнение комиссий DSEP и BUFD
DSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и BUFD
Ни DSEP, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DSEP and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFD has higher volatility (1.53%) compared to DSEP (1.52%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs BUFD's -10.75%.
On 5-year performance, DSEP leads with 8.35% vs 7.70% for BUFD. On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DSEP has performed better with a 8.35% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
DSEP and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DSEP is categorized as Options Trading, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор