Сравнение DSEP с MSDD
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. DSEP is passively managed, while MSDD is actively managed. Over the past year, DSEP returned 13.08% vs 69.58% for MSDD. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DSEP charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
DSEP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 4.88% | 8.19% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between DSEP and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. MSDD — Ранг доходности на риск
DSEP
MSDD
Сравнение DSEP c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.82 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 1.63 | +12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEP и MSDD
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -84.91% | +73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -84.91% | +80.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -68.63% | +67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -31.26% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 43.14% | -42.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и MSDD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 1.77%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.28%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 32.28% | -30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 124.65% | -119.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 140.94% | -135.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 138.85% | -131.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 138.85% | -131.38% |
Сравнение комиссий DSEP и MSDD
DSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и MSDD
Ни DSEP, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DSEP and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.28%) compared to DSEP (1.77%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 13.08% for DSEP. On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
DSEP and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DSEP is categorized as Options Trading, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 1.50% for MSDD.
DSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор