Сравнение DSEP с MSDD
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. DSEP is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DSEP charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.
DSEP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 5.26% | 7.84% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
Correlation
The correlation between DSEP and MSDD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. MSDD — Ранг доходности на риск
DSEP
MSDD
Сравнение DSEP c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEP | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEP | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DSEP и MSDD
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -84.91% | +73.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -67.67% | +67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -29.42% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 141.56% | -135.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 141.56% | -133.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 141.56% | -134.09% |
Сравнение комиссий DSEP и MSDD
DSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и MSDD
Ни DSEP, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DSEP and MSDD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
DSEP and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DSEP is categorized as Options Trading, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор