PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEP с JANP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEP с JANP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. DSEP is passively managed, while JANP is actively managed. Over the past year, DSEP returned 14.52% vs 17.90% for JANP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for JANP.

Доходность

Сравнение доходности DSEP и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEP показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 6.28%.

DSEP

1 день
0.17%
1 месяц
1.78%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.86%
1 год
14.52%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

JANP

1 день
0.18%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.29%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEP и JANP

2026 (YTD)20252024
DSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September		5.44%10.75%11.59%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		6.28%13.33%15.74%

Correlation

The correlation between DSEP and JANP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between DSEP and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с DSEP:
DSEP с MSDDDSEP с AMDYDSEP с APRDDSEP с AAPRDSEP с AMZYDSEP с APRWDSEP с JULQ
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с AJANJANP с PUSHJANP с OCTQ

Доходность на риск

DSEP vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEP
Ранг доходности на риск DSEP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEP c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEPJANPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.82

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.38

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

17.62

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEP vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEP на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEP и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEPJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.63

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DSEP и JANP

Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и JANP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEPJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-12.18%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.32%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.90%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEP и JANP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEPJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.36%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.53%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

6.76%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

9.06%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

9.06%

-1.59%

Сравнение комиссий DSEP и JANP

DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEP и JANP

Ни DSEP, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DSEP and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANP has higher volatility (1.36%) compared to DSEP (0.89%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs JANP's -12.18%.

On 1-year performance, JANP leads with 17.90% vs 14.52% for DSEP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANP has performed better with a 17.90% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.

DSEP and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.50% for JANP.

JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEP и JANP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор