- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $350M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции DSEP — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) показал доход в 6.20% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DSEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -0.20% | -2.63% | 5.54% | 1.99% | 0.25% | 0.53% | 6.20% | |||||
| 2025 | 1.53% | -0.43% | -3.20% | -0.10% | 3.76% | 3.10% | 1.51% | 1.49% | 1.18% | 0.85% | 0.18% | 0.56% | 10.75% |
| 2024 | 1.12% | 2.33% | 1.29% | -0.90% | 2.35% | 0.99% | 0.63% | 0.78% | 0.97% | -0.52% | 2.66% | -0.87% | 11.29% |
| 2023 | 3.66% | -1.43% | 2.25% | 1.37% | 0.59% | 4.77% | 1.63% | 0.53% | -2.58% | -1.19% | 5.48% | 2.66% | 18.87% |
| 2022 | -1.69% | -1.10% | 1.75% | -4.33% | 0.01% | -3.33% | 1.97% | -1.43% | -3.61% | 3.75% | 2.95% | -2.26% | -7.45% |
| 2021 | -0.68% | 0.73% | 1.72% | 0.96% | 0.41% | 0.30% | 0.25% | 0.33% | -1.02% | 2.32% | -0.65% | 1.64% | 6.42% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.42, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2020.
- This ETF participated in 42.99% of S&P 500 Index downside but only 41.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 41.87%
- Участие в снижении
- 42.99%
Комиссия
Комиссия DSEP составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSEP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.24 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 9.71 | +2.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 11.78%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.78%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 7mo 23d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.93%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.26%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 21d | 2mo 3dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.54%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.89%окт. 2020 г. | 17d | 7d | 24dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -56.78% | +45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.10% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -18.90% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -25.43% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.00% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -10.70% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSEP
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSEP