Сравнение DSEP с AMDY
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DSEP is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, DSEP returned 12.31% vs 132.21% for AMDY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DSEP charges 0.85%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 89.19%.
DSEP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.68%
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $286.84K | $359.57K | $473.33K |
Сравнение доходности по годам DSEP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 7.41% | 10.75% | 11.29% | 4.75% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between DSEP and AMDY is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between DSEP and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
DSEP
AMDY
Сравнение DSEP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.82 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 10.38 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEP и AMDY
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -53.92% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -27.59% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.03% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -17.38% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 12.79% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и AMDY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 1.52%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 23.10% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 49.22% | -44.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 60.95% | -55.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 48.41% | -40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 48.41% | -40.98% |
Сравнение комиссий DSEP и AMDY
DSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и AMDY
DSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 76.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSEP and AMDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to DSEP (1.52%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 12.31% for DSEP. On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 0.00% for DSEP.
DSEP is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор